Le nuvole di Ichimoku sono un indicatore di analisi tecnica giapponese, creato da Goichi Hosoda negli anni ‘30 dello scorso secolo.
Si tratta di un indicatore trend follower che genera livelli di supporto e resistenza oltre i quali scattano segnali di acquisto e vendita.
L’indicatore si compone di cinque elementi che sono:
- Kijun Line (o Standard Line): mostra il valore medio dei massimi e dei minimi a 26 periodi.
- Tenkan Line (o Turning Line): calcola il valore medio dei massimi e dei minimi su un diverso arco temporale, che di default è 9. Si ha un segnale di acquisto quando la Tenkan Line interseca la Kijun Line dal basso verso l’alto (crossover) e viceversa (crossunder). Se la Tenkan Line si muove in orizzontale segnala una congestione, se si muove verso l’alto una fase di trend rialzista, se si muove verso il basso una fase di trend ribassista.
- Kumo1: si ottiene dalla media tra le due linee precedenti, Tenkan Line e Kijun Line, spostata di 26 periodi.
- Kumo2: si ottiene come valore medio della somma dei massimi e dei minimi di un terzo periodo (delayed) fissato di base a 52. L’area compresa tra queste due linee è ombreggiata nell’immagine (Fig. 1) ed è usata per indicare supporti e resistenze molto forti. Essi vanno a rappresentare una sorta di nuvola (cloud), da cui il nome dell’indicatore. Se i prezzi si trovano al di sopra alla nuvola siamo in uptrend, se dentro alla nuvola siamo in congestione, se sotto alla nuvola ci troviamo in una fase di downtrend.
- Chinkou: è la linea che plotta le chiusure correnti, spostata indietro di 26 periodi (come per la Standard line).
Ipotizziamo ora di comprare quando ci troviamo al di sopra la nuvola e di vendere quando ci troviamo al di sotto, attraverso un trading system.
Nella maggior parte dei casi la percentuale di successo non supererà il 50%, a fronte di guadagni medi superiori alle perdite medie, tipico comportamento di tutte le strategie trend follower.
Qualunque metodo di trading, anche quando basato su indicatori con buone potenzialità, è lungi dall’essere fruibile se non accompagnato da una rigida politica di money management e da filtri operativi che ne migliorino l’efficacia.
In un successivo articolo mostreremo un trading system applicato al Nasdaq con una logica basata su Ichimoku.
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