TRIX sta per Triple Index (o Triple Exponential Moving Average) ed è un oscillatore trend follower basato su medie mobili.
Il Trix misura il tasso di variazione percentuale di una tripla media mobile esponenziale calcolata sul prezzo di chiusura.
La formula del TRIX, calcolata al tempo t, è:
TRIXt = ((MOV_E3 – MOV_E3t-1) / MOV_E3t-1) * 100
Dove MOV_E3 si ottiene dal:
- calcolo di una media mobile esponenziale dei prezzi di chiusura a n periodi (MOV_E1);
- calcolo di una media mobile esponenziale a n periodi di MOV_E1 (MOV_E2);
- calcolo di una media mobile esponenziale a n periodi di MOV_E2 (MOV_E3).
Il periodo n considerato per il calcolo della media mobile è solitamente settato di default a 9.
L’oscillatore così ottenuto genera un andamento grafico molto lineare nel tempo e adatto per filtrare movimenti ciclici secondari del mercato, riuscendo ad esprimere in modo abbastanza nitido il trend dominante.
Al pari di altri oscillatori, questo strumento può essere impiegato in almeno tre modi:
1. Indicatore di momentum.
Il TRIX oscilla attorno alla linea dello zero (detta trigger line), che viene utilizzata per generare i segnali, e quando esso supera la trigger line scatta un segnale di acquisto. Viceversa quando il TRIX scende sotto la linea dello zero scatta un segnale di apertura di una posizione al ribasso (Fig. 1);
2. Indicatore di ipercomprato e ipervenduto.
Valori inferiori a -60 indicano aree di prezzo con elevata probabilità di recupero in terreno positivo, valori superiori a 60 indicano un probabile rintracciamento del mercato;
3. Strumento per individuare divergenze rispetto ai prezzi.
Più il TRIX è distante dalla trigger line e migliori saranno i segnali che si genereranno sulle inversioni (Fig. 3).
Una strategia di borsa, automatica o no, per considerarsi completa deve prevedere un’adeguata gestione del rischio e dei filtri operativi. Senza tale gestione, non si potrà ottimizzare il rapporto rischio/rendimento globale. Nel caso in cui il Trix venga usato come indicatore di Momentum, secondo una logica trend follower, per gestire la posizione potremmo ad esempio:
- usare uscite basate sul parabolic[1], che lascino correre i guadagni, ma al prezzo di singole perdite maggiori (Fig. 2);
- usare un trailing stop basato sull’average true range[2] (ATR) che consenta di contenere maggiormente i rischi. Il rovescio della medaglia sará quello di avere guadagni meno elevati nelle fasi molto direzionali.
[1] Il Parabolic è stato ideato da Welles Wilder nel 1978. Il calcolo del Parabolic produce una curva che somiglia ad un tratto di parabola e che sta sotto le barre dei prezzi in un trend ascendente, e viceversa in un trend discendente. Questa curva rappresenta anche un livello di trailing stop. Quando viene toccata, la posizione sul mercato va chiusa e invertita. Il calcolo è basato su un fattore di accelerazione che porta la curva sempre più vicina al prezzo quando si registrano nuovi massimi o nuovi minimi.
[2] L’ATR (o Average True Range) è la media del True Range definito come il maggior valore tra: 1) il range, ossia la distanza tra massimo e minimo, della barra; 2) la distanza tra il prezzo di chiusura della barra precedente e il massimo di quella corrente; 3) la distanza tra il prezzo di chiusura della barra precedente e il minimo di quella corrente. L’ATR ha lo scopo di misurare la volatilità. Un ATR in salita segnala una volatilità in aumento. Viceversa, un ATR in diminuzione segnala una volatilità che decresce.
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