Il trading attraverso sistemi automatici di trading offre molti vantaggi agli investitori privati, come abbiamo discusso nel post Vantaggi del trading automatico, e per questo motivo sta diventando sempre più popolare in tutto il mondo.
Tuttavia, la varietà dell’offerta disponibile sul mercato rende difficile confrontare i sistemi tra loro secondo criteri standard. Diventa anche necessario un ambiente sicuro per eseguirli, in modo da evitare esperimenti casalinghi, dove mettiamo in funzione un robot che “scarichiamo da Internet”.
Gli sviluppatori, a loro volta, devono essere in grado di commercializzare i loro sistemi senza bisogno di una propria forza vendita o gestire costi fissi elevati per mantenere un’infrastruttura tecnologica sicura per inviare i loro segnali di trading.
L’Appstore di sistemi automatici di trading
In risposta a queste esigenze, si è consolidata la piattaforma di sistemi automatici di trading di iBroker.it, molto simile a un mercato di applicazioni per dispositivi mobile. Probabilmente è “l’Appstore di sistemi automatici”, dove gli sviluppatori “caricano” i loro sistemi. Il team di iBroker convalida i robot uno ad uno, assicurando che rispettino il controllo di qualità (non superare i limiti di posizione aperta, che i sistemi intraday non lascino posizioni durante la notte, che il sistema analizzato abbia rendimenti positivi a lungo termine, ecc.).
Una volta approvato, il sistema in questione può essere commercializzato non solo in Italia e in Spagna attraverso iBroker, ma anche nel Regno Unito e negli Stai Uniti attraverso più di 20 broker con cui iBroker ha accordi commerciali. Questi accordi internazionali ampliano notevolmente la base di clienti, rendendo molto più interessante l’opportunità commerciale per gli sviluppatori di sistemi.
Oggi la piattaforma di sistemi iBroker esegue oltre 2.400 diversi sistemi automatizzati, creati da 90 sviluppatori. Questi robot sono collegati al mercato 24 ore su 24, eseguendo in modo efficiente le strategie di trading per le quali sono stati progettati.
Lo sviluppatore imposta un prezzo di licenza mensile per ciascun sistema e riceve il 70% dell’importo addebitato al cliente come abbonamento mensile, senza sostenere alcun costo per la pubblicazione di nuovi sistemi o per tenerli disponibili sul mercato. Trattandosi di un accordo di revenue sharing, rappresenta una grande opportunità commerciale per gli sviluppatori, con l’ulteriore vantaggio di non essere esposti ai mercati finanziari.
Per quanto riguarda i clienti iBroker, devono superare un test di adeguatezza per garantire che abbiano l’esperienza necessaria e che conoscano tutti i rischi associati al funzionamento dei sistemi automatici. Inoltre, per consentire l’accesso alle operatività in automatico, il cliente deve firmare elettronicamente un Contratto di Gestione Portafoglio. Una volta completato il processo di registrazione, il cliente avrà subito a disposizione gli strumenti per eseguire l’analisi dei sistemi automatici, filtrarli in base ai propri criteri e scegliere quale attivare o disattivare nel proprio conto.
Diamo un’occhiata a un sistema di esempio:
VENUS NASDAQ è un interessante sistema che opera sul future del Mini Nasdaq, quotato sul mercato CME. È un sistema intraday, questo assicura che non vengano mai mantenete posizioni aperte alla chiusura di ciascuna sessione di trading, per questo motivo i margini di garanzia richiesti per eseguire questo sistema di trading sono ridotti.
Il capitale minimo richiesto per questo sistema è €3,800 euro, e la sua percentuale di sessioni vincenti è alta (62.5%). Tuttavia, la cosa più interessante di questo sistema è che, guardando solo i risultati verificati da iBroker (cioè i risultati realizzati da quando il sistema esegue operazioni in tempo reale, in questo caso da più di tre anni) sta mantenendo una più che discreta curva di rendimento, con Profit Factor e Media Sessioni Vincenti poco inferiori a quelli medi dello storico totale.
Questo può considerarsi un indicatore della robustezza del sistema, dato il suo comportamento simile nel periodo “Out of Sample” (periodo per il quale non è stato ottimizzato) e nel periodo di simulazione backtest.
L’obiettivo del dipartimento Sistemi Automatici di iBroker è mettere tutta la tecnologia nelle mani dell’investitore, in modo che abbia i migliori strumenti di analisi e la massima trasparenza
Non possiamo ridurre il rischio intrinseco dell’operatività nei mercati finanziari, ma possiamo fare tutto il possibile per offrire un ambiente sicuro ed efficiente in cui vengono eseguiti i sistemi automatici di trading.
