Le medie mobili sono un indicatore applicabile a qualsiasi attività di investimento offerta da un broker regolamentato, grazie alla loro semplicità nel riflettere l’andamento del prezzo, sia esso rialzista o ribassista. A seguire le medie mobili in 3 esempi pratici.
Svilupperemo diversi casi di implementazione dei diversi tipi di medie mobili, riflessi nei futures statunitensi. Nell’E-mini Nasdaq-100 future applicheremo la media mobile semplice (SMA), nell’E-mini DJ Future la media mobile esponenziale (EMA) e nell’E-mini Russell-2000 Future la media mobile ponderata (WMA).
SMA sull’E-mini Nasdaq-100
Implementando la media mobile semplice a 50 sedute sul grafico dell’E-mini Nasdaq-100. Possiamo vedere come l’indicatore si muova in modo sincrono con il prezzo dell’asset, poiché tutti i dati sono ponderati in modo identico per il suo calcolo.
Quando il prezzo è al di sotto del grafico dell’indicatore (in blu), la tendenza è ribassista. Dovremo attendere che il prezzo rompa al di sopra della media mobile semplice prima di poter determinare l’inizio di un cambiamento di tendenza e un possibile segnale di entrata.
Le medie mobili in 3 esempi pratici
l grafico, che utilizziamo come esempio, non mostra un segnale adeguato per fare trading long. Infatti, sebbene il prezzo abbia attraversato la linea della media mobile semplice (frecce nere), non è stata confermata la continuazione. Poiché il prezzo si è girato, rompendo (al ribasso) la linea dell’indicatore della media mobile semplice.
EMA sull’E-mini Dow Jones
La media mobile esponenziale a 50 sedute sul grafico dell’E-mini DJ si muove meno di pari passo con il prezzo. Questo perchè pesa maggiormente le sedute più recenti rispetto a quelle più vecchie. Come nel caso della media mobile semplice, la tendenza è ribassista quando il prezzo si trova al di sotto della linea dell’indicatore (linea rossa).
Nel grafico il trend prevalente è ribassista (lato corto). Ciò si spiega con il fatto che, sebbene il prezzo abbia superato la linea dell’indicatore in diverse occasioni (ellissi verdi), non lo ha confermato in modo continuativo. Al di là della possibilità di investire long (rialzista) con un’apertura e chiusura delle posizioni molto rapida.
WMA sull’E-mini Russell-2000
L’ultimo esempio verrà eseguito sul grafico E-mini DJ e con la media mobile ponderata a 50 sedute.
La costruzione di questa media mobile viene calcolata sulla base di tutti i prezzi delle sessioni configurate (50 in questo caso). Moltiplicando ogni sessione per un valore di ponderazione più alto nelle sessioni più recenti e un valore di ponderazione più basso nelle sessioni più vecchie (prezzo della sessione 1×50, prezzo della sessione 2 x 49… prezzo della sessione 50 x1). Una volta ottenuto il risultato del prodotto delle sessioni (50 nel nostro esempio), lo si divide per il valore risultante della somma di tutti i periodi (50+49+48…+1).
Attenzione alla ponderata
La media mobile ponderata è la più sensibile di tutte alle variazioni di prezzo. È per questo che, anche se la tendenza generale del grafico dell’asset è per lo più ribassista (il prezzo al di sotto della linea fucsia dell’indicatore), la media mobile ponderata si adatta più rapidamente al prezzo ed è in grado di rilevare un cambiamento di tendenza quasi all’inizio dello stesso.
Si tratta della media mobile ideale per i brevi periodi e per lo scalping. È anche la media mobile che provoca il maggior numero di falsi segnali. Per questo motivo è necessario essere molto prudenti e attendere sempre la conferma della continuità del nuovo trend nelle candele successive, dopo aver generato il segnale di entrata o di uscita per l’asset.
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Ogni investitore dovrebbe valutare i rischi degli strumenti finanziari e la sua conoscenza del funzionamento dei mercati prima di negoziare prodotti complessi.
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