Un Iron Condor è una strategia di trading in opzioni creata con 4 opzioni composte da due opzioni put e due opzioni call e 4 prezzi di esercizio o strike price, tutti con la stessa data di scadenza. L’ obiettivo è di trarre profitto dalla bassa volatilità dell’ asset sottostante. In altre parole, guadagna il massimo profitto quando l’attività sottostante si chiude tra gli strike price alla scadenza della nostra strategia di trading convertendola in un vero e proprio trading system.
Le strategie in opzioni in generale hanno un rischio limitato, l’iron condor non ne è da meno, perché le 4 opzioni creano un trading system formato da delle “ali” che proteggono il nostro trading online da casi di volatilità significativa in entrambe le direzioni. A causa di questo rischio limitato, anche il suo potenziale di profitto è limitato. La commissione può essere un fattore notevole qui, in quanto vi sono quattro opzioni coinvolte.
Tra le strategie in opzioni più conosciute l’iron condor è molto simile alla butterfly con delle differenze sullo strike price.
Il trading in opzioni, permette di costruire un strategia ben dettagliata basandosi sull’analisi della volatilità del prezzo e sul calcolo delle probabilità.
Come funziona esattamente la strategia delle opzioni Iron Condor?
Nello Specifico l’Iron Condor si sviluppa nel seguente modo:
- Buy Opzione Put out-of-the-money con uno strike price inferiore al prezzo spot dell’asset sottostante. Il motivo è coprire la nostro strategia di trading da eventuali ribassi importanti dell’asset sottostante.
- Sell Opzione Put at the money con uno strike price più vicino al costo attuale del sottostante.
- Sell Opzione Call at the money con uno strike price appena superiore al prezzo corrente del sottostante.
- Buy Opzione Call out of the money con un prezzo di esercizio superiore al prezzo corrente dell’asset sottostante. Il motivo è coprire la nostro strategia di trading da eventuali ribassi importanti dell’asset sottostante.opzioni iron condor.
Le opzioni out-of-the-money, chiamate ali, sono entrambe posizioni lunghe. Poiché entrambe queste opzioni sono out-of-the-money, i loro premi sono inferiori alle due opzioni at-the-money scritte, quindi c’è un saldo netto sul conto al momento del collocamento dello scambio. Inoltre, selezionando diversi prezzi di esercizio, è possibile rendere la strategia sulle opzioni o leggermente rialzista o ribassista. Ad esempio, se il prezzo di esercizio medio è superiore al prezzo corrente dell’attività sottostante, ci aspetteremo un lieve rialzo del suo prezzo alla scadenza.
Esempio di Iron Condor
Per illustrare i componenti necessari o le fasi dell’acquisto di un Iron Condor, prendi i seguenti due esempi ipotetici:
10 Opzioni di XYZ Oct 85/95/110/120:
Sell 10 Call XYZ Oct 110
Buy 10 Call XYZ Oct 120
Sell 10 Put XYZ Put ott 95
Buy 10 Put XYZ Oct 85
Potenziale perdita massima
In questo caso lo scenario peggiore si materializzasse, quando il prezzo del sottostante si allontana tanto dallo strike price del nostro trading system al punto raggiungere i punti estremi: sopra i 120 della XYZ o sotto gli 85.
Cosa possiamo concludere da questa strategia delle opzioni?
La strategia di permette di investire nel mercato con una tendenza neutrale, qualcosa che molti players trovano abbastanza comodo. Questo metodo è una strategia in opzioni consente inoltre di possedere posizioni con rischio limitato ed un’alta probabilità di successo.
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