Inventato da Oliver Seban e inserito nelle principali piattaforme di analisi tecnica, il Supertrend è un indicatore trend follower basato sul concetto di volatilità.
In un mondo alla costante ricerca del Sacro Graal del trading, questo indicatore si è distinto per i risultati ottenuti su molti strumenti e compressioni temporali.
La formula del Supertrend, come detto, si basa sul concetto di volatilità, misurata dall’Atr a 10 periodi.
Vengono calcolati un prezzo mediano, come somma di massimo e minimo divisa per due, e due bande, pari a :
banda up = prezzo mediano + (moltiplicatore * volatilità)
banda down = prezzo mediano – (moltiplicatore * volatilità)
La banda up è data dalla somma di prezzo mediano e moltiplicatore per l’Atr a 10 periodi, dove il valore standard del moltiplicatore è pari a 3.
La banda down, invece, è data dal prezzo mediano meno il moltiplicatore per l’Atr a 10 periodi.
Se il trend è negativo e la chiusura è maggiore della banda superiore (banda up), il Supertrend indica un trend rialzista e assume il valore della banda inferiore, che viene disegnata sul grafico e funge da trailing stop dinamico che accompagna il rialzo (Fig. 1).
Viceversa, se il trend è positivo e la chiusura è minore della banda inferiore (banda down), il Supertrend indica un trend ribassista e assume il valore della banda superiore, che viene disegnata sul grafico e funge da trailing stop dinamico per la fase ribassista.
Riportiamo i risultati di un elementare trading system che apre posizione long quando si verifica il crossover dei prezzi sul Supertrend e apre una posizione ribassista nel caso contrario sull’S&P500 Index a compressione settimanale (Fig. 2).
Si noti nella parte bassa l’andamento molto regolare della curva dei profitti che cresce anche nelle fasi più difficili vissute dalle borse nel 2020 e 2022.
La percentuale di successo è del 44%. Quindi il 56% delle operazioni si chiudono in perdita.
Questo è tipico degli indicatori trend follower che monetizzano tante piccole eprditema lasciano correre i profitti quando si instaura un buon trend e recuperano con gli interessi.
Chiunque potrà sbizzarrirsi nel testare, statistiche alla mano, l’efficacia di questo indicatore che da il meglio di sé solitamente su compressioni orarie o daily.
Sui titoli azionari il Supertrend soffre il difetto di essere scarsamente robusto.
Sebbene fornisca risultati interessanti su titoli volatili e direzionali, come altri indicatori trend follower, porta a scarsi risultati su altri, come l’indice Euro Stoxx 50.
Il Supertrend si riscatta però su molti indici, e quindi futures, su compressioni sia giornaliere che superiori al 15 minuti.
Le statistiche dimostrano la discreta base del Supertrend come “motore” di strategie su molteplici mercati. Nella definizione di una strategia che possa essere impiegata con denaro reale, però, sarà necessario introdurre altri due elementi, imprescindibile per qualsiasi buon sistema di trading:
- un money management che comprenda la gestione della posizione e la definizione del capitale di rischio;
- dei filtri operativi che migliorino il rapporto rischio/rendimento delle operazioni, diminuiscano il tempo speso a mercato e innalzino il trade medio, comportando così un risparmio commissionale.
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I futures e le opzioni sono strumenti complessi che presentano un elevato rischio di rapida perdita dovuto alla leva finanziaria. Futures e opzioni non godono della protezione da saldo negativo e le perdite potrebbero essere superiori al saldo depositato sul conto. Ogni investitore deve valutare i rischi degli strumenti finanziari, così come le proprie conoscenze del funzionamento dei mercati finanziari prima di operare attraverso prodotti complessi. Il presente articolo può essere considerato come materiale pubblicitario di iBroker. Puoi avere più informazioni sui prodotti menzionati e offerti prendendo visione dei KID messi a disposizione nel sito web ibroker.it.
