“Trend is your friend”, letteralmente traducibile con “la tendenza è tua amica”, è uno dei motti
più noti ai trader di tutto il mondo.
Esso trae origine da una semplice osservazione: in un mercato rialzista è più facile trarre profitto
aprendo una posizione long che cercando di aprire posizioni al ribasso.
Il contrario varrà, ovviamente, in un mercato ribassista.
Non sempre si osserva una chiara tendenza dei prezzi, ma quando si verifica bisogna sfruttarla
appieno, come una canoa fa con la corrente del fiume.
Risalire la corrente e fare operazioni “contro” l’orientamento prevalente dei prezzi (e degli
operatori) è più complicato, soprattutto per i neofiti.
Sono numerosi gli strumenti di analisi tecnica che vengono utilizzati per cercare di sfruttare un
trend, comprando sulla forza e vendendo sulla debolezza dei prezzi.
Ne abbiamo già illustrati due, la Media Mobile e il MACD, e oggi ne spieghiamo un terzo, il
Parabolic.
Cos’è il Parabolic SAR?
Il Parabolic SAR (dove SAR sta per Stop & Reverse) è stato ideato da Welles Wilder nel 1978
ed è un importante strumento di analisi tecnica.
Viene utilizzato per ideare strategie sia di ingresso che di uscita dalla posizione.
Il calcolo del Parabolic produce una curva, rappresentata da una serie di punti, candela per
candela, che somiglia ad un tratto di parabola.
Questo tratto di parabola si posizionerà al di sotto delle barre dei prezzi in un trend ascendente,
e al di sopra in un trend discendente.
Inoltre, la curva rappresenta anche un livello di trailing stop: quando viene toccata dal prezzo, la
posizione sul mercato va chiusa e invertita.
Il calcolo del Parabolic è basato su un fattore di accelerazione che porta la curva sempre più
vicina al prezzo al registrarsi di nuovi massimi o nuovi minimi.
La parabola rialzista genererà un segnale di stop e inversione e viceversa.
Come si utilizza il Parabolic SAR?
Il Parabolic SAR può essere usato in diversi modi, scopriamoli insieme:
- Come indicatore trend follower stop & reverse: quando i prezzi superano il Parabolic si
genera un segnale bullish (ossia rialzista), quando i prezzi scendono sotto al Parabolic
un segnale bearish (ossia ribassista).
In questa modalità si è sempre investiti o al rialzo o al ribasso. - Come indicatore trend follower per segnalare ingresso in posizione: long quando i
prezzi salgono al di sopra del Parabolic, short nel caso contrario. In questa modalità i
segnali di uscita dalla posizione sono generati dall’abbinamento con altre tecniche,
come ad esempio trailing stop dinamici, canali di volatilità, medie mobili, MACD o
altri indicatori. - Come indicatore di trailing stop dinamico. Il Parabolic può essere usato per chiudere
una posizione long quando i prezzi scendono al di sotto del Parabolic e viceversa. Può
anche essere abbinato a strategie di ingresso in posizione basate su altre logiche. - Come filtro operativo. Il Parabolic può essere abbinato a segnali convergenti
provenienti da altri indicatori (Medie, MACD, Momentum, CCI, etc.) per migliorare
l’efficacia nell’individuazione di segnali di inizio di fasi di uptrend e downtrend.
Difetti del Parabolic SAR
Come per tutti gli indicatori trend follower, il numero di falsi segnali, nelle fasi di congestione,
può essere elevato.
La diversificazione e l’individuazione dei sottostanti, tra loro decorrelati, su cui l’indicatore è
statisticamente più efficace, possono aiutare ad incrementarne l’efficacia.
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